Methods for Pricing and Hedging Plain Vanilla Barrier Options

Methods for Pricing and Hedging Plain Vanilla Barrier Options
Доступно в форматах: EPUB | PDF | FB2
Страниц:
Язык: Русский
The Black Scholes Model (1973) is used to price and hedge plain vanilla barrier options on a non dividend paying asset. Under this model, Monte Carlo Simulation, Stratified sampling, Simpson’s rule, Trapezoidal rule and Antithetic variable techniques have been used to determine the value and hedging portfolio of a plain vanilla barrier option. Also stochastic dynamic programming has been developed so as to determine the price and hedging portfolio of the option. Finally the methods are compared to each other in terms of accuracy. It is found that stratified sampling technique is the best method after comparing with other methods.

Отзывы


Те, кто смотрел эту страницу, также интересовались:

Choosing Medical Care in Old Age – What Kind, How Much, When to Stop
Choosing Medical Care in Old Age – What Kind, How Much, When to Stop
О театре и драматургии. 1840-1848 годы, Белинский В.Г.
О театре и драматургии. 1840-1848 годы, Белинский В.Г.
Геометрия. 8 класс. Тренировочные задания. Учебное пособие, Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз
Геометрия. 8 класс. Тренировочные задания. Учебное пособие, Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз

Часто задаваемые вопросы

1. Какой формат книги выбрать: PDF, EPUB или FB2?
Тут все зависит от ваших личных предпочтений. На сегодняшний день, каждый из этих типов книг можно открыть как на компьютере, так и на смартфоне или планшете. Все скачанные с нашего сайта книги будут одинаково открываться и выглядеть в любом из этих форматов. Если не знаете что выбрать, то для чтения на компьютере выбирайте PDF, а для смартфона - EPUB.

2. Можно ли книги с вашего сайта читать на смартфоне?
Да. Как для iOS, так и для Android есть много удобных программ для чтения книг.

3. В какой программе открыть файл PDF?
Для открытия файла PDF Вы можете воспользоваться бесплатной программой Acrobat Reader. Она доступна для скачивания на сайте adobe.com